Delta Definition Finanzas Forex

BREAKING DOWN Delta-Delta-Werte können je nach Optionsart positiv oder negativ sein. Beispielsweise reicht das Delta für eine Call-Option immer von 0 bis 1, da sich der Basiswert im Preis erhöht, wenn die Call-Optionen den Preis erhöhen. Put-Option deltas liegen immer im Bereich von -1 bis 0, da der Wert der Put-Optionen abnimmt, da das zugrunde liegende Sicherheitssytem zunimmt. Wenn zum Beispiel eine Put-Option ein Delta von -0,33 aufweist, wird der Kurs der Put-Option um 0,33 sinken, wenn der Kurs des Basiswertes um 1 erhöht wird. In der Praxis hilft rechnerische Software schnelle Berechnungen. Technisch gesehen ist der Wert der Optionen delta die erste Ableitung des Wertes der Option in Bezug auf den zugrunde liegenden Wertpapierpreis. Delta wird oft von Investment-Profis und Händlern für Hedging-Strategien verwendet. Delta-Verhalten Beispiele Delta ist eine wichtige Statistik zu berechnen, wie es ist einer der Hauptgründe Optionspreise bewegen, wie sie es tun. Das Verhalten von Call - und Put-Option-Delta ist sehr vorhersehbar und für Portfoliomanager, Trader und einzelne Anleger sehr nützlich. Das Call-Option-Delta-Verhalten hängt davon ab, ob die Option in-the-money ist, dh die Position ist derzeit rentabel, at-the-money, was bedeutet, dass der Options-Ausübungspreis aktuell dem zugrunde liegenden Aktienpreis entspricht oder aus dem Geld, Dh die Option ist derzeit nicht rentabel. In-the-money-Call-Optionen näher zu 1 als expiration Ansätze. Bei den Geldanrufoptionen weisen typischerweise ein Delta von 0,5 auf, und das Delta von Out-of-the-money-Anrufoptionen nähert sich 0 als Expirationsansätze. Je tiefer der Geldbetrag die Call-Option ist, desto näher ist das Delta auf 1 und desto mehr wird sich die Option wie der zugrunde liegende Vermögenswert verhalten. Put Option Delta-Verhalten hängt auch davon ab, ob die Option in-the-money, at-the-money oder out-of-the-money ist und sind das Gegenteil von Call-Optionen. In-the-money-Put-Optionen näher an -1 als Exspiration Ansätze. Bei den Geld-Put-Optionen gibt es typischerweise ein Delta von -0,5, und das Delta von Out-of-the-money-Put-Optionen nähert sich 0 als Expirationsansätze. Je tiefer die Geldmenge der Put-Option ist, desto näher ist das Delta auf -1. Das Verhältnis der Preisänderung einer Option zur Preisveränderung des Basiswerts. Auch als Hedge-Verhältnis. Gilt für Derivate. Für eine Call-Option auf einer Aktie bedeutet ein Delta von 0,50, dass für alle 1,00, dass die Aktie steigt, der Optionspreis um 0,50 ansteigt. Als Optionen in der Nähe Verfall. In-the-money-Call-Optionskontrakte ein Delta von 1,0 an, während in-the-money-Put-Optionen Ansatz ein Delta von -1. Siehe: Heckenverhältnis. Neutrale Hecke. Rufen Sie Deltas Bereich von 0,00 bis 1,00 setzen Deltas Bereich von 0,00 bis -1,00. Wenn das Aufruf-Delta 0,69 beträgt, ist das Setz-Delta -0,31 (Aufruf delta minus 1 entspricht delta 0,69 -1 -0,31). Die Änderung des Preises einer Option, die aus einer Ein-Punkt-Änderung des Kurses der zugrunde liegenden Aktie resultiert. Zum Beispiel zeigt ein Delta von 0,5 an, dass die Option im Preis um 1 2 Punkte (50) für jeden 1-Punkt (1) Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Aktie steigen wird. Call-Optionen haben positive Deltas Put-Optionen haben negative Deltas. Die Beziehung zwischen einem Optionskurs und dem Kurs des zugrunde liegenden Aktien - oder Futures-Kontraktes wird als Delta bezeichnet. Wenn das Delta beispielsweise 1 ist, beträgt das Verhältnis der Preise 1 zu 1. Das bedeutet, dass für jede 1 Kursänderung des Basiswerts eine Änderung des Optionspreises erfolgt. Bei einer Call-Option führt eine Kurssteigerung eines Basiswertes typischerweise zu einer Erhöhung des Kurses der Option. Eine Erhöhung eines Put-Optionen-Preises wird in der Regel durch eine Abnahme des Kurses des Basiswerts ausgelöst, da die Anleger Put-Optionen kaufen, die von einem Kursrückgang ausgehen. Link zu dieser Seite: